PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAGG с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IAGG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAGG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.23%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IAGG уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.21% против 12.88% соответственно.

IAGG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.11%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.21%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IAGG и DGRO

IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IAGG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.11

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.61

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.97

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между IAGG и DGRO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и DGRO

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.69%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и DGRO

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IAGGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-35.10%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-7.50%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-19.31%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-35.10%

+21.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-4.55%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.48%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.39%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и DGRO

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAGGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

3.57%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

7.20%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

14.47%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

13.83%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

16.62%

-12.59%