PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с BWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAGG с BWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ).

IAGG и BWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAGG и BWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BWZ с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции IAGG превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: 2.23% против -0.53% соответственно.

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND
Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP

Сравнение комиссий IAGG и BWZ

IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BWZ в 0.35%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IAGG vs. BWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGBWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.60

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.94

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.95

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

2.54

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. BWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BWZ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGBWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.60

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.21

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.08

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.03

+0.64

Корреляция

Корреляция между IAGG и BWZ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и BWZ

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности BWZ в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IAGG и BWZ

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и BWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

IAGGBWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-34.23%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-5.15%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-23.72%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

-24.90%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-22.83%

+21.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-16.05%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.93%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и BWZ

Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAGGBWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.66%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

4.77%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

7.79%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

7.56%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

6.96%

-2.93%