PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAE с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAE с LEXCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - IAE is a Asia Pacific Equities fund managed by Voya, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IAE returned 11.82%/yr vs 11.94%/yr for LEXCX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IAE charges 0.02%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности IAE и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у LEXCX с доходностью 18.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAE имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции LEXCX немного впереди с 11.94%.

IAE

1 день
3.16%
1 месяц
14.39%
С начала года
30.87%
6 месяцев
31.14%
1 год
52.74%
3 года*
29.70%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.82%

LEXCX

1 день
0.41%
1 месяц
0.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
16.44%
1 год
23.81%
3 года*
14.84%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAE и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		30.87%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		18.86%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between IAE and LEXCX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.47

The correlation between IAE and LEXCX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с ASIAXIAE с TWNIAE с MASGXIAE с MGSEXIAE с FERIXIAE с DFRSX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

IAE vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAELEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.85

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.82

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.11

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

10.37

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAE vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа LEXCX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAELEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.85

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IAE и LEXCX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAELEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-50.42%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-6.22%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-14.03%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-19.75%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-39.21%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.44%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-7.12%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.41%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и LEXCX

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAELEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.50%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

10.44%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

13.80%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.50%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

18.98%

+0.43%

Сравнение комиссий IAE и LEXCX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и LEXCX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности LEXCX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		9.23%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

IAE and LEXCX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAE has higher volatility (6.57%) compared to LEXCX (4.50%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs LEXCX's -50.42%.

IAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAE и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор