PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAE с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAE и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAE и IRLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
4.07%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
-9.33%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 9.17% против 17.15% соответственно.


IAE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.65%
1 год
36.14%
3 года*
19.12%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.17%

IRLNX

1 день
0.87%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-8.82%
1 год
17.48%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.38%
10 лет*
17.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Сравнение комиссий IAE и IRLNX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.


Доходность на риск

IAE vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAE
Ранг доходности на риск IAE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAEIRLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.88

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.48

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

0.17

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

0.53

+8.37

IAE vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IRLNX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAEIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.88

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.87

-0.70

Корреляция

Корреляция между IAE и IRLNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и IRLNX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности IRLNX в 10.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
11.43%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
10.52%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IAE и IRLNX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и IRLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


IAEIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-32.90%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-16.64%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-32.90%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-32.90%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-12.78%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-4.75%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

7.40%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и IRLNX

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAEIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

6.71%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

12.25%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

23.62%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

21.94%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

21.35%

-2.08%