Сравнение IAE с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IAE и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAE и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 4.07% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -9.33% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 9.17% против 17.15% соответственно.
IAE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.17%
IRLNX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAE и IRLNX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IAE vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IAE
IRLNX
Сравнение IAE c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.88 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.48 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.17 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 0.53 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.88 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.87 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между IAE и IRLNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и IRLNX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности IRLNX в 10.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 11.43% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.52% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IAE и IRLNX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAE | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -32.90% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -16.64% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -32.90% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -32.90% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -12.78% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -4.75% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 7.40% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и IRLNX
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAE | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 6.71% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 12.25% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 23.62% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 21.94% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 21.35% | -2.08% |