PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAE с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAE с MGSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).

IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности IAE и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAE и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		4.07%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		7.63%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.25% соответственно.

IAE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.65%
1 год
36.14%
3 года*
19.12%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.17%

MGSEX

1 день
2.24%
1 месяц
-11.15%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.96%
1 год
51.65%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.60%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с IAE:
IAE с TWNIAE с DFRSXIAE с ETGIXIAE с FERIXIAE с INDAXIAE с VPKIXIAE с INGIX
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FERIXMGSEX с MSAQXMGSEX с FSEAXMGSEX с FEATXMGSEX с DFRSXMGSEX с FIQPXMGSEX с PRASX

Сравнение комиссий IAE и MGSEX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MGSEX в 1.18%.

MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Доходность на риск

IAE vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAEMGSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.36

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.91

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

3.44

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

11.93

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAE vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGSEX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAEMGSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.36

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Корреляция

Корреляция между IAE и MGSEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и MGSEX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности MGSEX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		11.43%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.13%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAE и MGSEX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, примерно равная максимальной просадке MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и MGSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAEMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-62.06%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.34%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-43.13%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-45.32%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-12.42%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-13.92%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.13%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и MGSEX

Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 9.26%, в то время как у AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAEMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

10.15%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

17.67%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

22.87%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

19.07%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

25.63%

-6.36%