PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAE с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAE и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAE и IPHYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
4.07%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 9.17% против 4.62% соответственно.


IAE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.65%
1 год
36.14%
3 года*
19.12%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.17%

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Voya High Yield Portfolio

Сравнение комиссий IAE и IPHYX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.


Доходность на риск

IAE vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAE
Ранг доходности на риск IAE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAEIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.21

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.73

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.31

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

5.81

+3.09

IAE vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IPHYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAEIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.21

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.01

-0.84

Корреляция

Корреляция между IAE и IPHYX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и IPHYX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности IPHYX в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
11.43%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок IAE и IPHYX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и IPHYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IAEIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-32.43%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-3.00%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-17.18%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-20.45%

-21.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-1.72%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-2.81%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

0.76%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и IPHYX

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAEIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

1.64%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

2.37%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

4.27%

+16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

5.16%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

5.51%

+13.76%