Сравнение IAE с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IAE и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAE и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 4.07% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 9.17% против 4.62% соответственно.
IAE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.17%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAE и IPHYX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IAE vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IAE
IPHYX
Сравнение IAE c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.21 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.73 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.31 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 5.81 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.21 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.01 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между IAE и IPHYX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и IPHYX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 11.43% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IAE и IPHYX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAE | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -32.43% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -3.00% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -17.18% | -15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -20.45% | -21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -1.72% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -2.81% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 0.76% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и IPHYX
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAE | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 1.64% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 2.37% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 4.27% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 5.16% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 5.51% | +13.76% |