Сравнение IAE с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IAE и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAE и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 4.07% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.62% соответственно.
IAE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.17%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAE и INGIX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAE vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IAE
INGIX
Сравнение IAE c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.90 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.46 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.33 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 1.23 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.90 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IAE и INGIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и INGIX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 11.43% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IAE и INGIX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAE | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -55.38% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.10% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -24.69% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -33.84% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -6.89% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -8.22% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 5.01% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и INGIX
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAE | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 5.36% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 9.57% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 19.95% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.28% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 18.23% | +1.04% |