PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAE с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAE и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAE и IIBAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
4.07%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-0.45%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 1.86% соответственно.


IAE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.65%
1 год
36.14%
3 года*
19.12%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.17%

IIBAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.18%
1 год
2.87%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Voya Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий IAE и IIBAX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.


Доходность на риск

IAE vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAE
Ранг доходности на риск IAE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAEIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.73

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.04

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

0.94

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

2.57

+6.33

IAE vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IIBAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAEIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.73

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.90

-0.72

Корреляция

Корреляция между IAE и IIBAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и IIBAX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности IIBAX в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
11.43%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.19%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IAE и IIBAX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и IIBAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IAEIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-20.34%

-40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-3.05%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-20.01%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-20.34%

-22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-2.95%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-2.88%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.12%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и IIBAX

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAEIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

1.77%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

2.74%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

4.89%

+16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

5.94%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

5.00%

+14.27%