Сравнение IAE с IFTIX
IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) and IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) are both mutual funds - IAE is a Asia Pacific Equities fund managed by Voya, while IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IAE returned 11.82%/yr vs 8.67%/yr for IFTIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAE charges 0.02%/yr vs 0.72%/yr for IFTIX.
Доходность
Сравнение доходности IAE и IFTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у IFTIX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.67% соответственно.
IAE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- 30.87%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 52.74%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 11.82%
IFTIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам IAE и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 30.87% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 6.84% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Correlation
The correlation between IAE and IFTIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between IAE and IFTIX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAE vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IAE
IFTIX
Сравнение IAE c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 2.30 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 7.71 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.60 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IAE и IFTIX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и IFTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAE | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -57.91% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -8.44% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -10.20% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -25.56% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -37.08% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.94% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -11.55% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.40% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и IFTIX
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAE | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.77% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 9.37% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 12.22% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 13.48% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 14.92% | +4.49% |
Сравнение комиссий IAE и IFTIX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и IFTIX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что меньше доходности IFTIX в 43.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 9.23% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 43.33% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
IAE and IFTIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAE has higher volatility (6.57%) compared to IFTIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs IFTIX's -57.91%.
IAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAE и IFTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор