Сравнение IAE с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IAE и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAE и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 2.87% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 9.05% против 8.53% соответственно.
IAE
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.05%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAE и IFTIX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IAE vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IAE
IFTIX
Сравнение IAE c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.21 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.85 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 11.81 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IAE и IFTIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и IFTIX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 10.58% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IAE и IFTIX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAE | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -57.91% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -9.20% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -25.56% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -37.08% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -7.39% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -11.63% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.46% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и IFTIX
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAE | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 5.42% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 8.57% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 14.83% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 13.38% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 14.93% | +4.34% |