PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAAAX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAAAX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - IAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, IAAAX returned 11.08%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IAAAX charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности IAAAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAAAX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции IAAAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.08% против 15.04% соответственно.

IAAAX

1 день
-0.64%
1 месяц
3.92%
С начала года
9.64%
6 месяцев
10.37%
1 год
25.50%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.08%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAAAX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		9.64%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-11.48%20.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between IAAAX and VTI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2002 г.

0.92

The correlation between IAAAX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с VOYAIAAAX с IEMS.LIAAAX с VFIAXIAAAX с SPYIAAAX с IEMGIAAAX с VTIVXIAAAX с QQQ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

IAAAX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAAAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAAAXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.38

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.24

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.24

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

14.94

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAAAX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAAAX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAAAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAAAXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IAAAX и VTI

Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAAAXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-55.45%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.92%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-19.30%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-25.36%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-35.00%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.26%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-8.03%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.93%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IAAAX и VTI

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAAAXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.90%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.13%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

12.17%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

17.40%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

18.30%

-1.45%

Сравнение комиссий IAAAX и VTI

IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAAAX и VTI

Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		6.58%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IAAAX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IAAAX has higher volatility (3.39%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, IAAAX dropped -56.57% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAAAX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор