Сравнение IAAAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции IAAAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.92% против 13.69% соответственно.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и VTI
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
IAAAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
IAAAX
VTI
Сравнение IAAAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.52 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.54 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 7.30 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и VTI
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и VTI
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -55.45% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.30% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -25.36% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -35.00% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -5.54% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -8.08% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.60% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и VTI
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.48% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 9.75% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 19.02% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.41% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 18.29% | -1.50% |