Сравнение IAAAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции IAAAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 7.28% соответственно.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и TPDAX
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
IAAAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
IAAAX
TPDAX
Сравнение IAAAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.18 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.82 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.59 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 13.57 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.18 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.96 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и TPDAX
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и TPDAX
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -22.29% | -34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -7.58% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -17.58% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -22.29% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -4.97% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -4.94% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.01% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и TPDAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.40% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 9.86% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 12.29% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 10.14% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 9.87% | +6.92% |