PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAAAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAAAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности IAAAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAAAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		-3.55%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-11.48%20.17%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции IAAAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.70% соответственно.

IAAAX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-0.47%
1 год
18.90%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.70%
10 лет*
9.92%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с VOYAIAAAX с IEMS.LIAAAX с VFIAXIAAAX с SPYIAAAX с IEMGIAAAX с VTIVXIAAAX с VTI
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий IAAAX и CONWX

IAAAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

IAAAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAAAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAAAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.71

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.37

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.21

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

12.51

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAAAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAAAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAAAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAAAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.39

Корреляция

Корреляция между IAAAX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAAAX и CONWX

Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		7.48%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAAAX и CONWX

Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAAAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-26.09%

-30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-8.60%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-12.49%

-16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-26.09%

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-1.27%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-2.78%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.52%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IAAAX и CONWX

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAAAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

2.25%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

5.47%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

10.70%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

10.27%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

11.16%

+5.63%