Сравнение IAAAX с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 13.15% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и BCI
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
IAAAX vs. BCI — Ранг доходности на риск
IAAAX
BCI
Сравнение IAAAX c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.80 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.39 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.29 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 9.08 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.80 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и BCI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и BCI
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности BCI в 13.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и BCI
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -32.69% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -9.28% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -26.50% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -0.86% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -12.19% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.37% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и BCI
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) составляет 6.16%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.18% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 13.62% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 17.10% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.63% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.57% | +1.22% |