Сравнение ETHE с SBET
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while SBET (SharpLink Gaming Ltd.) is a stock. Over the past year, ETHE returned -33.45% vs -90.34% for SBET. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и SBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у SBET с доходностью -36.02%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
SBET
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -36.02%
- 6 месяцев
- -48.75%
- 1 год
- -90.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и SBET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | 31.92% |
SBET SharpLink Gaming Ltd. | -36.02% | 15.65% | -52.63% |
Correlation
The correlation between ETHE and SBET is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.37 |
Over the past year, ETHE and SBET have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. SBET — Ранг доходности на риск
ETHE
SBET
Сравнение ETHE c SBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и SharpLink Gaming Ltd. (SBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | SBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -1.04 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.25 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.11 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и SBET
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке SBET в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и SBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -93.01% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -86.97% | +23.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -92.78% | +15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -65.74% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 79.34% | -41.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и SBET
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 9.65%, в то время как у SharpLink Gaming Ltd. (SBET) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 19.16% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 56.16% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 143.55% | -75.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 341.14% | -258.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 341.14% | -149.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и SBET
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как SBET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% |
SBET SharpLink Gaming Ltd. | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and SBET have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (19.16%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs SBET's -93.01%.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и SBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор