Сравнение ETHE с SBET
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while SBET (Sharplink, Inc.) is a stock. Over the past year, ETHE returned -46.98% vs -68.56% for SBET. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и SBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у SBET с доходностью -28.86%.
ETHE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -35.79%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
SBET
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- -10.17%
- С начала года
- -28.86%
- 1 год
- -68.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.42M | $26.51M | $33.62M | |
SBET Sharplink, Inc. | $48.97M | $50.18M | $52.09M |
Сравнение доходности по годам ETHE и SBET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -35.79% | -13.03% | 29.78% |
SBET Sharplink, Inc. | -28.86% | 15.65% | -45.41% |
Correlation
The correlation between ETHE and SBET is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | 0.39 |
Over the past year, ETHE and SBET have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. SBET — Ранг доходности на риск
ETHE
SBET
Сравнение ETHE c SBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Sharplink, Inc. (SBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | SBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.85 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.13 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и SBET
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке SBET в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и SBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -94.24% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -80.94% | +12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.72% | -91.97% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.32% | -67.48% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.13% | 60.78% | -14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и SBET
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 11.42%, в то время как у Sharplink, Inc. (SBET) волатильность равна 20.46%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 20.46% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.45% | 54.96% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.71% | 80.98% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.89% | 329.79% | -248.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 189.67% | 329.79% | -140.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и SBET
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как SBET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.55% |
SBET Sharplink, Inc. | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and SBET have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (20.46%) compared to ETHE (11.42%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs SBET's -94.24%.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и SBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор