Сравнение ETHE с SBET
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while SBET (Sharplink, Inc.) is a stock. Over the past year, ETHE returned -45.39% vs -84.64% for SBET. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и SBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE показывает доходность -37.21%, а SBET немного выше – -35.79%.
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
SBET
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -45.02%
- С начала года
- -35.79%
- 1 год
- -84.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и SBET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | -13.03% | 29.78% |
SBET Sharplink, Inc. | -35.79% | 15.65% | -45.41% |
Correlation
The correlation between ETHE and SBET is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | 0.39 |
Over the past year, ETHE and SBET have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. SBET — Ранг доходности на риск
ETHE
SBET
Сравнение ETHE c SBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Sharplink, Inc. (SBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | SBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.97 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.19 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и SBET
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке SBET в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и SBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -94.24% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -87.47% | +19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -92.75% | +16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -66.91% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.82% | 71.80% | -27.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и SBET
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 14.62%, в то время как у Sharplink, Inc. (SBET) волатильность равна 21.01%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 21.01% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.30% | 56.45% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 90.85% | -22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.73% | 333.41% | -251.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.39% | 333.41% | -143.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и SBET
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как SBET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% |
SBET Sharplink, Inc. | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and SBET have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (21.01%) compared to ETHE (14.62%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs SBET's -94.24%.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и SBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор