Сравнение ETHE с SBET
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while SBET (Sharplink, Inc.) is a stock. Over the past year, ETHE returned -35.91% vs -51.14% for SBET. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и SBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE показывает доходность -47.00%, а SBET немного ниже – -47.20%.
ETHE
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -23.45%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- —
SBET
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -24.24%
- С начала года
- -47.20%
- 6 месяцев
- -48.70%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и SBET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.00% | -13.03% | 29.78% |
SBET Sharplink, Inc. | -47.20% | 15.65% | -45.41% |
Correlation
The correlation between ETHE and SBET is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | 0.38 |
Over the past year, ETHE and SBET have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. SBET — Ранг доходности на риск
ETHE
SBET
Сравнение ETHE c SBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Sharplink, Inc. (SBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | SBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.59 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.75 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и SBET
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке SBET в -94.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и SBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -94.04% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.77% | -87.37% | +19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.96% | -94.04% | +14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -66.24% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.88% | 68.69% | -27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и SBET
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Sharplink, Inc. (SBET) имеют волатильность 19.76% и 19.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | SBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | 19.53% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.39% | 54.92% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.99% | 103.89% | -34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.29% | 337.42% | -255.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.15% | 337.42% | -146.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и SBET
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как SBET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.54% |
SBET Sharplink, Inc. | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and SBET have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (19.76%) compared to SBET (19.53%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs SBET's -94.04%.
SBET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и SBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор