Сравнение HZEN с BITC
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HZEN returned -17.94%/yr vs 29.65%/yr for BITC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | -83.06% | 164.86% | 160.58% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between HZEN and BITC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. BITC — Ранг доходности на риск
HZEN
BITC
Сравнение HZEN c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.89 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.23 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и BITC
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -38.51% | -60.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | -27.89% | -53.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | -38.51% | -55.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -30.91% | -67.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -16.80% | -75.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 20.05% | +38.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и BITC
Grayscale Horizen Trust (HZEN) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что HZEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 7.99% | +19.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 19.23% | +56.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | 24.93% | +111.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | 46.02% | +103.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | 46.02% | +103.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и BITC
HZEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
HZEN Grayscale Horizen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HZEN and BITC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN has higher volatility (27.24%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.73% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 29.65% vs -17.94% for HZEN. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 29.65% return vs -17.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for HZEN.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise.
HZEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор