Сравнение ETHE с ETHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA).
ETHE и ETHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHE - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk Ether Price Index . Фонд был запущен 14 дек. 2017 г.. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ETHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHE и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -30.66% | -13.03% | -4.53% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -30.32% | -11.31% | -3.62% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE показывает доходность -30.66%, а ETHA немного выше – -30.32%.
ETHE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -54.38%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -30.32%
- 6 месяцев
- -54.10%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHE и ETHA
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Доходность на риск
ETHE vs. ETHA — Ранг доходности на риск
ETHE
ETHA
Сравнение ETHE c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.35 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между ETHE и ETHA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и ETHA
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 0.77% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ETHA
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -64.02% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.89% | -61.66% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.78% | -57.28% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -30.52% | -41.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.02% | 30.82% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ETHA
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеют волатильность 17.44% и 17.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 17.44% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.47% | 53.63% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.65% | 76.04% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.10% | 74.99% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.07% | 74.99% | +119.08% |