PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHE с ETHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHE с ETHA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -33.45% vs -32.65% for ETHA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.

Доходность

Сравнение доходности ETHE и ETHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE показывает доходность -40.50%, а ETHA немного выше – -40.30%.

ETHE

1 день
-1.44%
1 месяц
-25.23%
С начала года
-40.50%
6 месяцев
-43.78%
1 год
-33.45%
3 года*
21.42%
5 лет*
-11.85%
10 лет*
—

ETHA

1 день
-1.40%
1 месяц
-25.20%
С начала года
-40.30%
6 месяцев
-43.67%
1 год
-32.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHE и ETHA

2026 (YTD)20252024
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-40.50%-13.03%-4.53%
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		-40.30%-11.31%-3.62%

Correlation

The correlation between ETHE and ETHA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

1.00

The correlation between ETHE and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Trust ETF

iShares Ethereum Trust ETF

Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с YETHETHE с GLXY
Часто сравнивают с ETHA:
ETHA с ETH-USDETHA с BMNRETHA с FETHETHA с IBITETHA с ETHUETHA с ETHTETHA с ETHW

Доходность на риск

ETHE vs. ETHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETHA
Ранг доходности на риск ETHA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHE c ETHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHEETHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.48

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-0.34

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.52

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-0.86

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHE vs. ETHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHE на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHA равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE и ETHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHEETHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.42

+0.48

Просадки

Сравнение просадок ETHE и ETHA

Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHEETHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-64.02%

-32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-63.41%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.50%

-63.41%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.23%

-32.71%

-39.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.19%

37.94%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE и ETHA

Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеют волатильность 9.65% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHEETHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

9.93%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.28%

45.48%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.22%

68.51%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.25%

72.46%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.78%

72.46%

+119.32%

Сравнение комиссий ETHE и ETHA

ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE и ETHA

Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		0.00%
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ETHE and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHA has higher volatility (9.93%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs ETHA's -64.02%.

On 1-year performance, ETHA leads with -32.65% vs -33.45% for ETHE. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -32.65% return vs -33.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.

ETHE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for ETHA.

ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index , while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.25% for ETHA.

ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHE и ETHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор