Сравнение ETHE с ETHA
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -35.91% vs -35.39% for ETHA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE показывает доходность -47.00%, а ETHA немного выше – -46.86%.
ETHE
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -23.45%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -23.44%
- С начала года
- -46.86%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -35.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.00% | -13.03% | -5.40% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -46.86% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between ETHE and ETHA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHE and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. ETHA — Ранг доходности на риск
ETHE
ETHA
Сравнение ETHE c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.53 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.87 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ETHA
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -67.56% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.77% | -67.56% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.96% | -67.42% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -33.71% | -38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.88% | 40.63% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ETHA
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеют волатильность 19.76% и 20.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | 20.10% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.39% | 46.66% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.99% | 69.37% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.29% | 72.66% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.15% | 72.66% | +118.49% |
Сравнение комиссий ETHE и ETHA
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и ETHA
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHE and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (20.10%) compared to ETHE (19.76%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, ETHA leads with -35.39% vs -35.91% for ETHE. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 19.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -35.39% return vs -35.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.25% for ETHA.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор