Сравнение ETHE с IBIT
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHE tracks the CoinDesk Ether Price Index while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHE returned -45.39% vs -46.35% for IBIT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | -13.03% | 33.45% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ETHE and IBIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between ETHE and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETHE
IBIT
Сравнение ETHE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.87 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.40 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и IBIT
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -53.30% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -53.30% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -48.95% | -27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -17.71% | -54.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.82% | 33.14% | +10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и IBIT
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 10.89% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.30% | 34.83% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 44.38% | +23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.73% | 49.92% | +31.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.39% | 49.92% | +140.47% |
Сравнение комиссий ETHE и IBIT
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и IBIT
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and IBIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (14.62%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, ETHE leads with -45.39% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHE has performed better with a -45.39% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for IBIT.
ETHE tracks CoinDesk Ether Price Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.25% for IBIT.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор