PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHE с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHE с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

ETHE и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHE - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk Ether Price Index . Фонд был запущен 14 дек. 2017 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETHE и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHE и IBIT

2026 (YTD)20252024
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-28.06%-13.03%28.06%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, ETHE показывает доходность -28.06%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

ETHE

1 день
2.11%
1 месяц
5.07%
С начала года
-28.06%
6 месяцев
-50.86%
1 год
10.20%
3 года*
26.95%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Trust ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с YETHETHE с GLXY
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий ETHE и IBIT

ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

ETHE vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHE c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHEIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.44

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

-0.37

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.35

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

-0.75

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHE vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHEIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.44

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.36

-0.28

Корреляция

Корреляция между ETHE и IBIT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHE и IBIT

Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		0.74%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETHE и IBIT

Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHEIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-49.36%

-46.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.89%

-49.36%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.79%

-45.80%

-26.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.24%

-14.18%

-58.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.81%

23.27%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE и IBIT

Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHEIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.07%

12.95%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.57%

36.76%

+16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.68%

45.40%

+30.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.12%

51.21%

+33.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.12%

51.21%

+142.91%