Сравнение ETHE с YETH
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. ETHE is passively managed, while YETH is actively managed. Over the past year, ETHE returned -46.98% vs -35.47% for YETH. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у YETH с доходностью -27.55%.
ETHE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -35.79%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
YETH
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -35.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.42M | $26.51M | $33.62M | |
| $372.59K | $417.76K | $699.50K |
Сравнение доходности по годам ETHE и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -35.79% | -13.03% | 35.76% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -27.55% | -32.10% | 26.02% |
Correlation
The correlation between ETHE and YETH is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between ETHE and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. YETH — Ранг доходности на риск
ETHE
YETH
Сравнение ETHE c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.61 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.94 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и YETH
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -64.41% | -31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -58.73% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.72% | -55.74% | -19.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.32% | -33.42% | -38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.13% | 37.89% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и YETH
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 7.96% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.45% | 36.54% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.71% | 56.74% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.89% | 54.60% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 189.67% | 54.60% | +135.07% |
Сравнение комиссий ETHE и YETH
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и YETH
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности YETH в 119.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 119.55% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ETHE and YETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHE has higher volatility (11.42%) compared to YETH (7.96%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, YETH leads with -35.47% vs -46.98% for ETHE. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -35.47% return vs -46.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
YETH has the higher dividend yield at 119.55%, compared with 1.55% for ETHE.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.95% for YETH.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор