Сравнение ETHE с YETH
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. ETHE is passively managed, while YETH is actively managed. Over the past year, ETHE returned -33.45% vs -31.39% for YETH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно ниже, чем у YETH с доходностью -33.84%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | 35.30% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 24.84% |
Correlation
The correlation between ETHE and YETH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between ETHE and YETH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. YETH — Ранг доходности на риск
ETHE
YETH
Сравнение ETHE c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.57 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.01 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.51 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и YETH
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки YETH в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -61.73% | -34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -55.63% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -59.58% | -17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -30.99% | -41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 31.10% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и YETH
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеют волатильность 9.65% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 9.35% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 38.11% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 56.94% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 55.37% | +26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 55.37% | +136.41% |
Сравнение комиссий ETHE и YETH
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и YETH
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности YETH в 144.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ETHE and YETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHE has higher volatility (9.65%) compared to YETH (9.35%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs YETH's -61.73%.
On 1-year performance, YETH leads with -31.39% vs -33.45% for ETHE. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -31.39% return vs -33.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 1.37% for ETHE.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while YETH is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.95% for YETH.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор