Сравнение HZEN с BFJL
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - HZEN is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, HZEN returned -31.10% vs -15.77% for BFJL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | 44.35% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between HZEN and BFJL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. BFJL — Ранг доходности на риск
HZEN
BFJL
Сравнение HZEN c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.74 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.03 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и BFJL
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -21.27% | -77.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | -21.27% | -60.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -18.46% | -79.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -12.67% | -79.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 15.27% | +43.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и BFJL
Grayscale Horizen Trust (HZEN) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что HZEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 2.86% | +24.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 6.80% | +68.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | 13.16% | +123.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | 13.27% | +136.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | 13.27% | +136.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и BFJL
HZEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
HZEN Grayscale Horizen Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HZEN and BFJL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN has higher volatility (27.24%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.73% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -31.10% for HZEN. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for HZEN.
HZEN is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust.
HZEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор