Сравнение HZEN с ETCG
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. HZEN is actively managed, while ETCG is passively managed. Over the past 3 years, HZEN returned -17.94%/yr vs -20.87%/yr for ETCG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и ETCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -38.07%, что значительно выше, чем у ETCG с доходностью -40.80%.
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и ETCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | -83.06% | 164.86% | 236.36% | -93.12% | -73.33% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | -40.34% |
Correlation
The correlation between HZEN and ETCG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. ETCG — Ранг доходности на риск
HZEN
ETCG
Сравнение HZEN c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | ETCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.79 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.92 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.29 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и ETCG
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и ETCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -96.59% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | -69.23% | -12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | -79.93% | -14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -95.72% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -82.81% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 49.13% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и ETCG
Grayscale Horizen Trust (HZEN) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что HZEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 11.05% | +16.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 35.93% | +39.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | 61.70% | +75.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | 91.86% | +57.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | 114.60% | +34.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и ETCG
Ни HZEN, ни ETCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HZEN and ETCG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN has higher volatility (27.24%) compared to ETCG (11.05%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.73% vs ETCG's -96.59%.
On 3-year performance, HZEN leads with -17.94% vs -20.87% for ETCG. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HZEN has performed better with a -17.94% return vs -20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HZEN and ETCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HZEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и ETCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор