Сравнение ETHE с ETHU
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHE is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, ETHE returned -33.45% vs -76.14% for ETHU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHE charges 2.50%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -40.50%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -72.13%.
ETHE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -40.50%
- 6 месяцев
- -43.78%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -40.50% | -13.03% | -20.68% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
Correlation
The correlation between ETHE and ETHU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHE and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETHE
ETHU
Сравнение ETHE c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.83 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.22 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.54 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ETHU
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -95.18% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -91.80% | +28.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.50% | -95.18% | +17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.23% | -69.45% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.19% | 62.60% | -24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ETHU
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 9.65%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 20.02% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 92.47% | -47.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.22% | 137.43% | -69.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.25% | 142.96% | -60.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 142.96% | +48.82% |
Сравнение комиссий ETHE и ETHU
ETHE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и ETHU
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности ETHU в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHE and ETHU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to ETHE (9.65%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs ETHU's -95.18%.
On 1-year performance, ETHE leads with -33.45% vs -76.14% for ETHU. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHE has performed better with a -33.45% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.37% for ETHE.
They also come from different issuers: Grayscale and Volatility Shares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 0.94% for ETHU.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор