Сравнение ETHE с ETHU
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. ETHE is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, ETHE returned -45.39% vs -83.75% for ETHU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHE charges 2.50%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -37.21%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | -13.03% | -20.02% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between ETHE and ETHU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHE and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETHE
ETHU
Сравнение ETHE c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.89 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.20 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ETHU
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -96.46% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -93.99% | +25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -94.93% | +18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -70.71% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.82% | 69.54% | -25.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ETHU
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 14.62%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 29.02% | -14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.30% | 96.55% | -49.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 137.64% | -69.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.73% | 142.25% | -60.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.39% | 142.25% | +48.14% |
Сравнение комиссий ETHE и ETHU
ETHE берет комиссию в 2.50%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и ETHU
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHE and ETHU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to ETHE (14.62%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETHE leads with -45.39% vs -83.75% for ETHU. On fees, ETHE is cheaper at 2.50% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHE has performed better with a -45.39% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHE is cheaper with a 2.50% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 1.44% for ETHE.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grayscale and Volatility Shares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор