Сравнение ETHE с ETHU
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. ETHE is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, ETHE returned -35.91% vs -78.15% for ETHU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHE charges 2.50%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHE показывает доходность -47.00%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -78.81%.
ETHE
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -23.45%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -44.33%
- С начала года
- -78.81%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -78.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHE и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.00% | -13.03% | -20.02% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -78.81% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between ETHE and ETHU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHE and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. ETHU — Ранг доходности на риск
ETHE
ETHU
Сравнение ETHE c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.83 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.19 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ETHU
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -96.33% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.77% | -93.77% | +26.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.96% | -96.33% | +16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -69.98% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.88% | 65.78% | -24.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ETHU
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) составляет 19.76%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 40.14%. Это указывает на то, что ETHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.76% | 40.14% | -20.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.39% | 94.86% | -48.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.99% | 139.00% | -70.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.29% | 143.30% | -61.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.15% | 143.30% | +47.85% |
Сравнение комиссий ETHE и ETHU
ETHE берет комиссию в 2.50%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE и ETHU
Дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности ETHU в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 6.92% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHE and ETHU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (40.14%) compared to ETHE (19.76%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs ETHU's -96.33%.
On 1-year performance, ETHE leads with -35.91% vs -78.15% for ETHU. On fees, ETHE is cheaper at 2.50% per year. On volatility, ETHE has been the lower-risk option at 19.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHE has performed better with a -35.91% return vs -78.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHE is cheaper with a 2.50% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 1.54% for ETHE.
ETHE is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grayscale and Volatility Shares. Their fees differ too: 2.50% for ETHE and 2.67% for ETHU.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор