Сравнение ETHE с ETH-USD
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ETHE returned -13.93%/yr vs -10.08%/yr for ETH-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE показывает доходность -47.17%, а ETH-USD немного выше – -46.29%.
ETHE
- 1 день
- -11.21%
- 1 месяц
- -32.99%
- С начала года
- -47.17%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- -38.63%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -13.93%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам ETHE и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.17% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | 108.77% | 441.75% | -57.08% |
ETH-USD Ethereum | -46.29% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -51.27% |
Correlation
The correlation between ETHE and ETH-USD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between ETHE and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ETHE
ETH-USD
Сравнение ETHE c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.51 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.89 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.74 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ETH-USD
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -94.01% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.77% | -67.02% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.77% | -67.02% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | -79.35% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.02% | -67.02% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -50.88% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.43% | 44.01% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ETH-USD
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Ethereum (ETH-USD) имеют волатильность 14.24% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 14.30% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.36% | 46.06% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 56.49% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.37% | 59.61% | +22.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.78% | 78.01% | +113.77% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and ETH-USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (14.30%) compared to ETHE (14.24%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор