Сравнение ETHE с ETH-USD
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ETHE returned -3.29%/yr vs -0.55%/yr for ETH-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE показывает доходность -38.25%, а ETH-USD немного выше – -37.99%.
ETHE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -44.28%
- С начала года
- -38.25%
- 1 год
- -46.75%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам ETHE и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -38.25% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | 108.77% | 441.75% | -57.08% |
ETH-USD Ethereum | -37.99% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -49.67% |
Correlation
The correlation between ETHE and ETH-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between ETHE and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ETHE
ETH-USD
Сравнение ETHE c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.70 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.07 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ETH-USD
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -94.01% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -67.60% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | -67.60% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | -79.35% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -61.92% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.29% | -51.01% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.99% | 36.94% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ETH-USD
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 13.59% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 46.66% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.40% | 55.03% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.70% | 58.72% | +22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.34% | 76.80% | +113.54% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and ETH-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (14.65%) compared to ETH-USD (13.59%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs ETH-USD's -94.01%.
ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор