Сравнение ETHE с ETH-USD
ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ETHE returned -6.89%/yr vs -3.10%/yr for ETH-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHE и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE показывает доходность -47.83%, а ETH-USD немного выше – -47.34%.
ETHE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -24.88%
- С начала года
- -47.83%
- 6 месяцев
- -47.20%
- 1 год
- -36.88%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам ETHE и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.83% | -13.03% | 44.14% | 308.40% | -85.29% | 108.77% | 441.75% | -57.08% |
ETH-USD Ethereum | -47.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -49.67% |
Correlation
The correlation between ETHE and ETH-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between ETHE and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ETHE
ETH-USD
Сравнение ETHE c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHE | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.52 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.87 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHE и ETH-USD
Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -94.01% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -67.66% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | -67.66% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.85% | -79.35% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.27% | -67.66% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.24% | -50.93% | -21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 41.50% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE и ETH-USD
Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 18.39% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 46.39% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 55.72% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.22% | 59.09% | +23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.10% | 77.04% | +114.06% |
Часто задаваемые вопросы
ETHE and ETH-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (19.69%) compared to ETH-USD (18.39%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHE и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор