Сравнение HZEN с BITI
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. HZEN is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, HZEN returned -17.94%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | -83.06% | 164.86% | 236.36% | -43.30% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between HZEN and BITI is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.34 |
The correlation between HZEN and BITI shifts across timeframes, from -0.49 (1 year) to -0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. BITI — Ранг доходности на риск
HZEN
BITI
Сравнение HZEN c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.57 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 6.38 | -6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и BITI
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -92.16% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | -25.28% | -56.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | -84.63% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -86.41% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -68.40% | -23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 10.16% | +48.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и BITI
Grayscale Horizen Trust (HZEN) имеет более высокую волатильность в 27.24% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что HZEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 10.76% | +16.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 34.28% | +41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | 44.15% | +92.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | 52.24% | +97.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | 52.24% | +97.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и BITI
HZEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
HZEN Grayscale Horizen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HZEN and BITI have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HZEN has higher volatility (27.24%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.73% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, HZEN leads with -17.94% vs -31.62% for BITI. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HZEN has performed better with a -17.94% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for HZEN.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор