Сравнение HYZD с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
HYZD и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HYZD и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYZD и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.17% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 9.17% | -2.21% | 6.32% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYZD имеют среднегодовую доходность 5.80%, а акции YLD немного впереди с 5.97%.
HYZD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 5.80%
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и YLD
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
HYZD vs. YLD — Ранг доходности на риск
HYZD
YLD
Сравнение HYZD c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYZD | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.55 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.56 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 8.23 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYZD | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HYZD и YLD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и YLD
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.04% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и YLD
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYZD | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -28.34% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -4.42% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | -13.89% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | -28.34% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.85% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.74% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.84% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и YLD
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.63%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYZD | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.34% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 3.40% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 6.50% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 6.38% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 8.26% | +0.42% |