PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYZD с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

HYZD и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYZD и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		0.17%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.97%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции HYZD превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 5.80% против 2.41% соответственно.

HYZD

1 день
1.09%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.53%
3 года*
8.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
5.80%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.12%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYSZXHYZD с HYEMHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с VOO
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий HYZD и USFR

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

HYZD vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

14.40

-13.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

42.98

-40.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

10.69

-9.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

104.25

-102.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

665.20

-654.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

14.40

-13.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

8.64

-7.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

3.00

-2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.57

-1.09

Корреляция

Корреляция между HYZD и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и USFR

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.04%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и USFR

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

HYZDUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-1.36%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-0.04%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-0.18%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-0.80%

-24.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.16%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.01%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и USFR

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYZDUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.08%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

0.20%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

0.29%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

0.41%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

0.81%

+7.87%