PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с SHYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index while SHYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYZD returned 5.60%/yr vs 5.16%/yr for SHYG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции HYZD превзошли акции SHYG по среднегодовой доходности: 5.60% против 5.16% соответственно.

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.88%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Correlation

The correlation between HYZD and SHYG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.47

The correlation between HYZD and SHYG shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYZD и SHYG

Секторы
HYZD
SHYG

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Энергетика

HYZD
100.0%
SHYG

-

Сырьевые материалы

HYZD

-

SHYG

-

Коммуникационные услуги

HYZD

-

SHYG

-

Потребительский циклический сектор

HYZD

-

SHYG

-

Потребительский защитный сектор

HYZD

-

SHYG

-

Финансовые услуги

HYZD

-

SHYG

-

Здравоохранение

HYZD

-

SHYG

-

Промышленность

HYZD

-

SHYG

-

Недвижимость

HYZD

-

SHYG
0.7%

Технологии

HYZD

-

SHYG

-

Коммунальные услуги

HYZD

-

SHYG
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB

Доходность на риск

HYZD vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDSHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.07

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.18

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.74

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

16.31

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.07

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HYZD и SHYG

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и SHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-19.26%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-1.75%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-4.53%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-9.39%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-19.26%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-1.44%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.40%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и SHYG

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.93%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.51%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

3.16%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

5.73%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

6.42%

+2.15%

Сравнение комиссий HYZD и SHYG

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и SHYG

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности SHYG в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

HYZD and SHYG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYZD has higher volatility (1.00%) compared to SHYG (0.93%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs SHYG's -19.26%.

On 10-year performance, HYZD leads with 5.60% vs 5.16% for SHYG. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYZD has performed better with a 5.60% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.

SHYG has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 5.87% for HYZD.

HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.30% for SHYG.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и SHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор