PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYZD с SHYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

HYZD и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYZD и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		0.48%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		0.17%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции HYZD превзошли акции SHYG по среднегодовой доходности: 5.88% против 5.42% соответственно.

HYZD

1 день
0.31%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.87%
1 год
7.67%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.92%
10 лет*
5.88%

SHYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.67%
3 года*
7.81%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYSZXHYZD с HYEMHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с VOO
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO

Сравнение комиссий HYZD и SHYG

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYZD vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.29

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.93

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.82

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

10.28

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.72

-0.23

Корреляция

Корреляция между HYZD и SHYG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и SHYG

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности SHYG в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.02%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.07%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и SHYG

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYZDSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-19.26%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.46%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-9.39%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-19.26%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.43%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.46%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.67%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и SHYG

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.65%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYZDSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.92%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.46%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

5.20%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

5.71%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

6.43%

+2.25%