Сравнение HYZD с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HYZD и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYZD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.17% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | 10.55% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
HYZD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 5.80%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и SGOV
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HYZD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HYZD
SGOV
Сравнение HYZD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYZD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 20.61 | -19.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 283.87 | -281.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 201.33 | -199.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 411.31 | -409.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 4,618.08 | -4,607.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYZD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 20.61 | -19.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 14.12 | -13.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 12.34 | -11.86 |
Корреляция
Корреляция между HYZD и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и SGOV
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.04% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и SGOV
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYZD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -0.03% | -25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -0.01% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | -0.03% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.00% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и SGOV
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYZD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.06% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 0.13% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 0.20% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 0.24% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 0.24% | +8.44% |