PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с HYXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с HYXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds - HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и HYXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%

HYXU

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и HYXU

2026 (YTD)
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		0.48%
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов HYZD и HYXU

Секторы
HYZD
HYXU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HYZD
100.0%
HYXU

-

Сырьевые материалы

HYZD

-

HYXU

-

Коммуникационные услуги

HYZD

-

HYXU
100.0%

Потребительский циклический сектор

HYZD

-

HYXU

-

Потребительский защитный сектор

HYZD

-

HYXU

-

Финансовые услуги

HYZD

-

HYXU

-

Здравоохранение

HYZD

-

HYXU

-

Промышленность

HYZD

-

HYXU

-

Недвижимость

HYZD

-

HYXU

-

Технологии

HYZD

-

HYXU

-

Коммунальные услуги

HYZD

-

HYXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD
Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBNDHYXU с IBHDHYXU с IGHGHYXU с PICBHYXU с WIPHYXU с HYEMHYXU с BNDX

Доходность на риск

HYZD vs. HYXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HYXU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDHYXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. HYXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDHYXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

—

—

Просадки

Сравнение просадок HYZD и HYXU

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и HYXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDHYXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

0.00%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

0.00%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и HYXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDHYXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

0.00%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

0.00%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

0.00%

+8.57%

Сравнение комиссий HYZD и HYXU

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и HYXU

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

On fees, HYXU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYXU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.

HYZD has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for HYXU.

HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.35% for HYXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и HYXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор