PortfoliosLab logo
Сравнение HYXU с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYXU и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности HYXU и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.62%
32.62%
HYXU
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYXU:

1.68

BNDX:

1.61

Коэф-т Сортино

HYXU:

2.54

BNDX:

2.34

Коэф-т Омега

HYXU:

1.30

BNDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

HYXU:

1.27

BNDX:

0.68

Коэф-т Мартина

HYXU:

4.49

BNDX:

7.31

Индекс Язвы

HYXU:

3.13%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

HYXU:

8.34%

BNDX:

3.75%

Макс. просадка

HYXU:

-32.45%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

HYXU:

0.00%

BNDX:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции HYXU превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.28% против 1.85% соответственно.


HYXU

С начала года

10.67%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

6.79%

1 год

13.38%

5 лет

5.79%

10 лет

3.28%

BNDX

С начала года

1.45%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

1.93%

1 год

6.66%

5 лет

0.17%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYXU и BNDX

HYXU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.


График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYXU: 0.40%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYXU и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYXU
Ранг риск-скорректированной доходности HYXU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYXU c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYXU, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYXU: 1.68
BNDX: 1.61
Коэффициент Сортино HYXU, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYXU: 2.54
BNDX: 2.34
Коэффициент Омега HYXU, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYXU: 1.30
BNDX: 1.28
Коэффициент Кальмара HYXU, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYXU: 1.27
BNDX: 0.68
Коэффициент Мартина HYXU, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYXU: 4.49
BNDX: 7.31

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
1.61
HYXU
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и BNDX

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности BNDX в 4.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
4.62%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.23%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и BNDX

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.68%
HYXU
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и BNDX

iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что HYXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.00%
1.13%
HYXU
BNDX