PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYXU с HYEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYXU и HYEM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HYXU и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.44%
68.46%
HYXU
HYEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYXU:

0.16

HYEM:

2.30

Коэф-т Сортино

HYXU:

0.27

HYEM:

3.34

Коэф-т Омега

HYXU:

1.03

HYEM:

1.45

Коэф-т Кальмара

HYXU:

0.10

HYEM:

1.24

Коэф-т Мартина

HYXU:

0.47

HYEM:

25.73

Индекс Язвы

HYXU:

2.51%

HYEM:

0.49%

Дневная вол-ть

HYXU:

7.44%

HYEM:

5.44%

Макс. просадка

HYXU:

-32.45%

HYEM:

-30.96%

Текущая просадка

HYXU:

-8.71%

HYEM:

-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции HYXU уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 1.50% против 4.62% соответственно.


HYXU

С начала года

-0.85%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

0.71%

1 год

0.52%

5 лет

0.90%

10 лет

1.50%

HYEM

С начала года

11.70%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

5.19%

1 год

12.47%

5 лет

2.13%

10 лет

4.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYXU и HYEM

И HYXU, и HYEM имеют комиссию равную 0.40%.


HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYXU c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYXU, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.162.30
Коэффициент Сортино HYXU, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.273.34
Коэффициент Омега HYXU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.45
Коэффициент Кальмара HYXU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.101.24
Коэффициент Мартина HYXU, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.4725.73
HYXU
HYEM

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HYEM равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
2.30
HYXU
HYEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и HYEM

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности HYEM в 6.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
5.12%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%5.02%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.26%6.28%6.47%5.34%5.56%6.15%5.71%5.87%6.25%7.64%6.77%6.14%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и HYEM

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, примерно равная максимальной просадке HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и HYEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.71%
-1.22%
HYXU
HYEM

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и HYEM

iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что HYXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.55%
1.99%
HYXU
HYEM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab