PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares International High Yield Bond ETF (HYXU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares International High Yield Bond ETF (HYXU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

HYXU — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Markit iBoxx Global Developed Markets ex-US High Yield Index. HYXU запущен 3 апр. 2012 г. и имеет комиссию в 0.40%.

Информация о ETF

ISIN

US4642862100

CUSIP

464286210

Эмитент

iShares

Дата выпуска

3 апр. 2012 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Markit iBoxx Global Developed Markets ex-US High Yield Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HYXU составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HYXU с WIP HYXU с IGHG HYXU с HYDB HYXU с HYEM HYXU с PICB HYXU с BKHY HYXU с IBHD HYXU с HYGH HYXU с SPHD HYXU с BNDX
Популярные сравнения:
HYXU с WIP HYXU с IGHG HYXU с HYDB HYXU с HYEM HYXU с PICB HYXU с BKHY HYXU с IBHD HYXU с HYGH HYXU с SPHD HYXU с BNDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) показал доход в 10.16% с начала года и 10.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HYXU составила 2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

HYXU

С начала года

10.16%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

9.22%

1 год

10.19%

5 лет

5.79%

10 лет

2.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HYXU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%1.12%2.90%5.16%0.04%10.16%
2024-2.30%0.34%0.02%-1.43%2.92%-1.39%2.77%2.86%1.76%-2.04%-1.98%-1.84%-0.55%
20234.96%-3.42%2.83%2.05%-2.44%2.39%1.88%-1.33%-2.52%0.18%6.37%4.60%16.06%
2022-3.38%-2.83%-1.40%-7.85%1.77%-9.12%4.58%-5.97%-5.61%3.95%9.41%1.34%-15.59%
2021-0.51%0.05%-1.84%2.54%1.76%-2.42%0.39%-0.39%-2.19%-0.51%-2.61%2.04%-3.78%
2020-1.28%-2.67%-13.11%7.28%3.46%2.24%6.42%3.02%-3.07%-0.43%7.18%3.04%10.69%
20192.34%1.23%-0.40%1.20%-1.92%3.93%-1.96%0.04%-0.93%2.34%-0.10%2.69%8.60%
20183.76%-2.48%0.71%-1.17%-4.92%-0.53%1.77%-0.81%0.59%-3.77%-1.76%0.94%-7.71%
20172.73%-0.60%0.30%3.10%3.74%2.09%4.13%0.91%0.17%-0.54%1.50%0.70%19.68%
2016-0.20%-1.51%8.48%1.72%-0.56%-2.23%2.23%1.43%0.18%-2.08%-3.01%0.84%4.89%
2015-5.58%1.57%-3.53%5.00%-2.81%-0.34%-0.10%0.82%-2.45%2.02%-3.56%-0.87%-9.84%
2014-1.76%4.12%0.32%1.23%-1.23%1.32%-2.65%-1.42%-4.87%-0.43%-0.17%-3.25%-8.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HYXU составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HYXU, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYXU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares International High Yield Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.22
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares International High Yield Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.40$2.40$1.68$0.27$1.62$0.82$0.62$1.94$0.38$0.69$1.44$2.31

Дивидендный доход

4.64%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares International High Yield Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.40$2.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.68$1.68
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.94
2017$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2016$0.00$0.10$0.10$0.01$0.08$0.08$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.69
2015$0.00$0.16$0.16$0.15$0.14$0.13$0.13$0.13$0.12$0.11$0.10$0.10$1.44
2014$0.23$0.23$0.23$0.23$0.17$0.16$0.16$0.21$0.19$0.18$0.31$2.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares International High Yield Bond ETF показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 641 торговую сессию.

Текущая просадка iShares International High Yield Bond ETF составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.45%3 июн. 2021 г.33327 сент. 2022 г.64117 апр. 2025 г.974
-26.72%2 февр. 2018 г.53723 мар. 2020 г.1606 нояб. 2020 г.697
-24.07%8 мая 2014 г.42920 янв. 2016 г.4944 янв. 2018 г.923
-9.41%10 апр. 2012 г.2829 мая 2012 г.696 сент. 2012 г.97
-7.18%29 янв. 2013 г.4127 мар. 2013 г.12018 сент. 2013 г.161

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...