PortfoliosLab logo
Сравнение HYXU с WIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYXU и WIP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HYXU и WIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.83%
2.80%
HYXU
WIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYXU:

1.68

WIP:

0.55

Коэф-т Сортино

HYXU:

2.54

WIP:

0.86

Коэф-т Омега

HYXU:

1.30

WIP:

1.10

Коэф-т Кальмара

HYXU:

1.27

WIP:

0.26

Коэф-т Мартина

HYXU:

4.49

WIP:

1.22

Индекс Язвы

HYXU:

3.13%

WIP:

4.57%

Дневная вол-ть

HYXU:

8.34%

WIP:

10.12%

Макс. просадка

HYXU:

-32.45%

WIP:

-29.59%

Текущая просадка

HYXU:

0.00%

WIP:

-13.72%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у WIP с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции HYXU превзошли акции WIP по среднегодовой доходности: 3.28% против 0.22% соответственно.


HYXU

С начала года

10.67%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

6.79%

1 год

13.38%

5 лет

5.79%

10 лет

3.28%

WIP

С начала года

7.82%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

2.96%

1 год

5.64%

5 лет

1.23%

10 лет

0.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYXU и WIP

HYXU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WIP в 0.50%.


График комиссии WIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WIP: 0.50%
График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYXU: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYXU и WIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYXU
Ранг риск-скорректированной доходности HYXU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

WIP
Ранг риск-скорректированной доходности WIP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYXU c WIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYXU, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYXU: 1.68
WIP: 0.55
Коэффициент Сортино HYXU, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYXU: 2.54
WIP: 0.86
Коэффициент Омега HYXU, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYXU: 1.30
WIP: 1.10
Коэффициент Кальмара HYXU, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYXU: 1.27
WIP: 0.26
Коэффициент Мартина HYXU, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYXU: 4.49
WIP: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа WIP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и WIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
0.55
HYXU
WIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и WIP

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности WIP в 5.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
4.62%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
5.63%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.92%1.26%1.14%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и WIP

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки WIP в -29.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и WIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-13.72%
HYXU
WIP

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и WIP

Текущая волатильность для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) составляет 4.00%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что HYXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.00%
4.50%
HYXU
WIP