PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYXU с WIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYXU и WIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HYXU и WIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.29%
2.06%
HYXU
WIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYXU:

1.02

WIP:

0.27

Коэф-т Сортино

HYXU:

1.55

WIP:

0.47

Коэф-т Омега

HYXU:

1.18

WIP:

1.05

Коэф-т Кальмара

HYXU:

0.66

WIP:

0.12

Коэф-т Мартина

HYXU:

2.49

WIP:

0.57

Индекс Язвы

HYXU:

3.16%

WIP:

4.54%

Дневная вол-ть

HYXU:

7.72%

WIP:

9.57%

Макс. просадка

HYXU:

-32.45%

WIP:

-29.59%

Текущая просадка

HYXU:

-3.02%

WIP:

-14.35%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции HYXU превзошли акции WIP по среднегодовой доходности: 2.84% против 0.31% соответственно.


HYXU

С начала года

5.90%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

0.89%

1 год

7.14%

5 лет

5.90%

10 лет

2.84%

WIP

С начала года

7.04%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

-1.16%

1 год

1.47%

5 лет

1.57%

10 лет

0.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYXU и WIP

HYXU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WIP в 0.50%.


WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
График комиссии WIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WIP: 0.50%
График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYXU: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYXU и WIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYXU
Ранг риск-скорректированной доходности HYXU, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYXU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

WIP
Ранг риск-скорректированной доходности WIP, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYXU c WIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYXU, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
HYXU: 1.02
WIP: 0.27
Коэффициент Сортино HYXU, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
HYXU: 1.55
WIP: 0.47
Коэффициент Омега HYXU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HYXU: 1.18
WIP: 1.05
Коэффициент Кальмара HYXU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HYXU: 0.66
WIP: 0.12
Коэффициент Мартина HYXU, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HYXU: 2.49
WIP: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа WIP равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и WIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.27
HYXU
WIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и WIP

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности WIP в 5.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
4.82%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
5.67%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.92%1.26%1.14%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и WIP

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки WIP в -29.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и WIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.02%
-14.35%
HYXU
WIP

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и WIP

Текущая волатильность для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) составляет 2.32%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что HYXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
2.78%
HYXU
WIP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab