Сравнение HYXU с WIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP).
HYXU и WIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets ex-US High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYXU или WIP.
Основные характеристики
| HYXU | WIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.51% | -5.66% |
| Дох-ть за 1 год | 12.19% | 3.18% |
| Дох-ть за 3 года | -0.40% | -5.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.05% | -1.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.59% | -0.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 0.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 0.37 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 5.86 | 0.41 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 4.83% |
| Дневная вол-ть | 7.83% | 10.04% |
| Макс. просадка | -32.45% | -29.59% |
| Текущая просадка | -5.61% | -17.31% |
Корреляция
Корреляция между HYXU и WIP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYXU и WIP
С начала года, HYXU показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у WIP с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции HYXU превзошли акции WIP по среднегодовой доходности: 1.59% против -0.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYXU и WIP
HYXU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WIP в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYXU c WIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXU и WIP
Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности WIP в 6.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares International High Yield Bond ETF | 3.30% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.50% | 3.25% | 4.55% | 5.02% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 6.04% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.92% | 1.26% | 1.14% | 2.56% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок HYXU и WIP
Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки WIP в -29.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и WIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYXU и WIP
Текущая волатильность для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) составляет 2.20%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что HYXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.