PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXU с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXU с IGHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).

HYXU и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYXU и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXU и IGHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		0.36%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции HYXU уступали акциям IGHG по среднегодовой доходности: 3.56% против 4.75% соответственно.

HYXU

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%

IGHG

1 день
0.15%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.74%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.86%
10 лет*
4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBHDHYXU с WIPHYXU с HYEMHYXU с BNDXHYXU с HYDBHYXU с PICBHYXU с SPHD
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с LQDHIGHG с QAIIGHG с IGBHIGHG с HYHGIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG

Сравнение комиссий HYXU и IGHG

HYXU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.

HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Доходность на риск

HYXU vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXU
Ранг доходности на риск HYXU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXU c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXUIGHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.58

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.36

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

3.13

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

12.30

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXU vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGHG равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXUIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.96

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Корреляция

Корреляция между HYXU и IGHG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и IGHG

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности IGHG в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.18%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и IGHG

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и IGHG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXUIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-25.16%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-1.75%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-8.75%

-23.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-25.16%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.51%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-2.33%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.59%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и IGHG

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что HYXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXUIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.19%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

2.89%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

4.30%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

5.06%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

7.48%

+3.06%