PortfoliosLab logo
Сравнение HYXU с IGHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYXU и IGHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYXU и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.10%
46.78%
HYXU
IGHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYXU:

1.68

IGHG:

1.15

Коэф-т Сортино

HYXU:

2.54

IGHG:

1.64

Коэф-т Омега

HYXU:

1.30

IGHG:

1.22

Коэф-т Кальмара

HYXU:

1.27

IGHG:

1.52

Коэф-т Мартина

HYXU:

4.49

IGHG:

6.27

Индекс Язвы

HYXU:

3.13%

IGHG:

0.91%

Дневная вол-ть

HYXU:

8.34%

IGHG:

4.95%

Макс. просадка

HYXU:

-32.45%

IGHG:

-25.16%

Текущая просадка

HYXU:

0.00%

IGHG:

-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции HYXU уступали акциям IGHG по среднегодовой доходности: 3.28% против 3.75% соответственно.


HYXU

С начала года

10.67%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

6.79%

1 год

13.38%

5 лет

5.79%

10 лет

3.28%

IGHG

С начала года

-0.33%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

1.76%

1 год

5.60%

5 лет

6.70%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYXU и IGHG

HYXU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.


График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYXU: 0.40%
График комиссии IGHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGHG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYXU и IGHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYXU
Ранг риск-скорректированной доходности HYXU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

IGHG
Ранг риск-скорректированной доходности IGHG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGHG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYXU c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYXU, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYXU: 1.68
IGHG: 1.15
Коэффициент Сортино HYXU, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYXU: 2.54
IGHG: 1.64
Коэффициент Омега HYXU, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYXU: 1.30
IGHG: 1.22
Коэффициент Кальмара HYXU, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYXU: 1.27
IGHG: 1.52
Коэффициент Мартина HYXU, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYXU: 4.49
IGHG: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа IGHG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
1.15
HYXU
IGHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и IGHG

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности IGHG в 5.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
4.62%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.20%5.06%5.00%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%3.59%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и IGHG

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.14%
HYXU
IGHG

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и IGHG

iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что HYXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.00%
2.34%
HYXU
IGHG