PortfoliosLab logo
Сравнение HYXU с PICB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYXU и PICB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HYXU и PICB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.94%
10.39%
HYXU
PICB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYXU:

1.59

PICB:

1.20

Коэф-т Сортино

HYXU:

2.40

PICB:

1.88

Коэф-т Омега

HYXU:

1.28

PICB:

1.22

Коэф-т Кальмара

HYXU:

1.20

PICB:

0.41

Коэф-т Мартина

HYXU:

4.22

PICB:

2.49

Индекс Язвы

HYXU:

3.13%

PICB:

4.01%

Дневная вол-ть

HYXU:

8.34%

PICB:

8.31%

Макс. просадка

HYXU:

-32.45%

PICB:

-37.10%

Текущая просадка

HYXU:

0.00%

PICB:

-15.12%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у PICB с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции HYXU превзошли акции PICB по среднегодовой доходности: 3.11% против 0.38% соответственно.


HYXU

С начала года

10.76%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

7.28%

1 год

13.51%

5 лет

5.36%

10 лет

3.11%

PICB

С начала года

9.37%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

5.02%

1 год

10.41%

5 лет

0.16%

10 лет

0.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYXU и PICB

HYXU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PICB в 0.50%.


График комиссии PICB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICB: 0.50%
График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYXU: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYXU и PICB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYXU
Ранг риск-скорректированной доходности HYXU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

PICB
Ранг риск-скорректированной доходности PICB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYXU c PICB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYXU, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYXU: 1.59
PICB: 1.20
Коэффициент Сортино HYXU, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYXU: 2.40
PICB: 1.88
Коэффициент Омега HYXU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYXU: 1.28
PICB: 1.22
Коэффициент Кальмара HYXU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYXU: 1.20
PICB: 0.41
Коэффициент Мартина HYXU, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYXU: 4.22
PICB: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа PICB равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и PICB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.20
HYXU
PICB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и PICB

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности PICB в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
4.61%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
2.98%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%2.64%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и PICB

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и PICB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-15.12%
HYXU
PICB

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и PICB

iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеют волатильность 3.91% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.91%
4.03%
HYXU
PICB