PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXU с IBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXU с IBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).

HYXU и IBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYXU и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXU и IBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции HYXU превзошли акции IBND по среднегодовой доходности: 3.56% против 0.55% соответственно.

HYXU

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBHDHYXU с WIPHYXU с HYEMHYXU с BNDXHYXU с HYDBHYXU с PICBHYXU с IGHG
Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB

Сравнение комиссий HYXU и IBND

HYXU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Доходность на риск

HYXU vs. IBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXU
Ранг доходности на риск HYXU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXU c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXUIBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.96

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.47

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.29

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

4.24

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXU vs. IBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IBND равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXUIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.96

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.12

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.15

+0.18

Корреляция

Корреляция между HYXU и IBND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и IBND

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности IBND в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и IBND

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и IBND.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXUIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-35.62%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-6.75%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-34.32%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-35.62%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-10.58%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-10.65%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.05%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и IBND

Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) составляет 2.09%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что HYXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXUIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.98%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

5.59%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

8.93%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

9.70%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

8.94%

+1.60%