PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYZD с GDE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

HYZD и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYZD и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYZD и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		0.48%7.67%9.39%11.17%-0.44%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		2.45%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.

HYZD

1 день
0.31%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.87%
1 год
7.67%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.92%
10 лет*
5.88%

GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.19%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.49%
1 год
59.03%
3 года*
43.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYSZXHYZD с HYEMHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с VOO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий HYZD и GDE

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

HYZD vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.84

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.36

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.68

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

10.22

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.12

-0.63

Корреляция

Корреляция между HYZD и GDE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и GDE

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности GDE в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.02%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и GDE

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

HYZDGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-32.01%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-22.66%

+19.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-17.11%

+16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-7.76%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

5.93%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.65%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYZDGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

11.78%

-10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

25.29%

-22.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

32.28%

-26.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

26.18%

-19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

26.18%

-17.50%