PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYZD с DXJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

HYZD и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYZD и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		0.48%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		11.84%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции HYZD уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 5.88% против 17.53% соответственно.

HYZD

1 день
0.31%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.87%
1 год
7.67%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.92%
10 лет*
5.88%

DXJ

1 день
-0.57%
1 месяц
0.26%
С начала года
11.84%
6 месяцев
27.12%
1 год
49.43%
3 года*
34.98%
5 лет*
24.74%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYSZXHYZD с HYEMHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с VOO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий HYZD и DXJ

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Доходность на риск

HYZD vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.18

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.82

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.95

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

15.29

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.18

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между HYZD и DXJ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и DXJ

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности DXJ в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.02%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.16%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и DXJ

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

HYZDDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-49.63%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-10.98%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-22.19%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-39.14%

+13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.24%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-14.44%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.26%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.65%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYZDDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

7.23%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

13.80%

-11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

22.84%

-17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

18.93%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

20.50%

-11.82%