PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - HYZD is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYZD returned 5.60%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции HYZD уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 5.60% против 18.20% соответственно.

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.88%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between HYZD and DXJ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.32

The correlation between HYZD and DXJ shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYZD и DXJ

Секторы
HYZD
DXJ

Энергетика

100.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

15.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

27.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Энергетика

HYZD
100.0%
DXJ
1.7%

Сырьевые материалы

HYZD

-

DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

HYZD

-

DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

HYZD

-

DXJ
15.6%

Потребительский защитный сектор

HYZD

-

DXJ
4.7%

Финансовые услуги

HYZD

-

DXJ
18.3%

Здравоохранение

HYZD

-

DXJ
6.8%

Промышленность

HYZD

-

DXJ
27.4%

Недвижимость

HYZD

-

DXJ

-

Технологии

HYZD

-

DXJ
12.9%

Коммунальные услуги

HYZD

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

HYZD vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.25

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.36

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.59

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

5.15

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

20.14

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.25

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.39

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HYZD и DXJ

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-49.63%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-10.98%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-22.19%

+16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-22.19%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-39.14%

+13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-14.34%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.80%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.00%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

3.40%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

13.10%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

17.44%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

18.96%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

20.18%

-11.61%

Сравнение комиссий HYZD и DXJ

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и DXJ

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

HYZD and DXJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.40%) compared to HYZD (1.00%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 5.60% for HYZD. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

HYZD has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 1.07% for DXJ.

HYZD is categorized as High Yield Bonds, while DXJ is Japan Equities. HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор