Сравнение HYZD с CRDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT).
HYZD и CRDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HYZD и CRDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYZD и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.48% | 7.67% | 9.39% | 7.21% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -1.72% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у CRDT с доходностью -1.72%.
HYZD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 5.88%
CRDT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYZD и CRDT
HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.
Доходность на риск
HYZD vs. CRDT — Ранг доходности на риск
HYZD
CRDT
Сравнение HYZD c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYZD | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.62 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -0.76 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.89 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.60 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | -1.28 | +11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYZD | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.62 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HYZD и CRDT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и CRDT
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности CRDT в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.02% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.86% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYZD и CRDT
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и CRDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYZD | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -9.80% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.01% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -6.73% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.22% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 4.26% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и CRDT
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.65%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYZD | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 5.10% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 6.21% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 8.63% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 6.66% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 6.66% | +2.02% |