PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с CRDT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both exchange-traded funds - HYZD is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while CRDT is a Multisector Bonds fund actively managed by Simplify. HYZD is passively managed, while CRDT is actively managed. Over the past year, HYZD returned 7.85% vs 1.36% for CRDT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у CRDT с доходностью 1.86%.

HYZD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.12%
1 год
7.85%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.23%
10 лет*
5.47%

CRDT

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.00%
1 год
1.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и CRDT

2026 (YTD)202520242023
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.56%7.67%9.39%7.21%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		1.86%-0.67%5.19%5.16%

Correlation

The correlation between HYZD and CRDT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.09

Сравнение распределения секторов HYZD и CRDT

Секторы
HYZD
CRDT

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

7.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HYZD
100.0%
CRDT

-

Сырьевые материалы

HYZD

-

CRDT

-

Коммуникационные услуги

HYZD

-

CRDT

-

Потребительский циклический сектор

HYZD

-

CRDT
0.5%

Потребительский защитный сектор

HYZD

-

CRDT

-

Финансовые услуги

HYZD

-

CRDT
0.5%

Здравоохранение

HYZD

-

CRDT

-

Промышленность

HYZD

-

CRDT

-

Недвижимость

HYZD

-

CRDT
7.0%

Технологии

HYZD

-

CRDT

-

Коммунальные услуги

HYZD

-

CRDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с BUCKCRDT с AGGCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOO

Доходность на риск

HYZD vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDCRDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.15

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
0.26

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.04

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

0.19

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

0.56

+16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDCRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.15

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HYZD и CRDT

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и CRDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDCRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-9.80%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-7.18%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.34%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.32%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.40%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и CRDT

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.06%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDCRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

4.20%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

7.89%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

8.99%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

7.13%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

7.13%

+1.44%

Сравнение комиссий HYZD и CRDT

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и CRDT

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности CRDT в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.33%7.04%7.29%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.89%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

HYZD and CRDT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (4.20%) compared to HYZD (1.06%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs CRDT's -9.80%.

On 1-year performance, HYZD leads with 7.85% vs 1.36% for CRDT. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYZD has performed better with a 7.85% return vs 1.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.

CRDT has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 5.89% for HYZD.

HYZD is categorized as High Yield Bonds, while CRDT is Multisector Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.50% for CRDT.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и CRDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор