Сравнение HYZD с BSCQ
HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYZD is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYZD returned 6.26%/yr vs 1.49%/yr for BSCQ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности HYZD и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYZD показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у BSCQ с доходностью 1.94%.
HYZD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.66%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 5.44%
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYZD и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 3.34% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 9.17% | -2.21% | 6.32% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.94% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -2.40% | 5.93% |
Correlation
The correlation between HYZD and BSCQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г. | 0.04 |
The correlation between HYZD and BSCQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYZD vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
HYZD
BSCQ
Сравнение HYZD c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYZD | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 3.47 | -1.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 41.89 | -38.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 181.74 | -165.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYZD и BSCQ
Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYZD | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.66% | -16.50% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -0.10% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -1.00% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.97% | -13.02% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.82% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.02% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYZD и BSCQ
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYZD | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.15% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 0.43% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 0.60% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 3.28% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 4.74% | +3.78% |
Сравнение комиссий HYZD и BSCQ
HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYZD и BSCQ
Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности BSCQ в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.10% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% | 0.00% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.87% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
HYZD and BSCQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYZD has higher volatility (0.58%) compared to BSCQ (0.15%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs BSCQ's -16.50%.
On 5-year performance, HYZD leads with 6.26% vs 1.49% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYZD has performed better with a 6.26% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.
HYZD has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 4.10% for BSCQ.
HYZD is categorized as High Yield Bonds, while BSCQ is Corporate Bonds. HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYZD и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор