PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXU с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXU с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

HYXU и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYXU и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXU и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.69%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции HYXU превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.56% против -1.34% соответственно.

HYXU

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%

TLT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-0.77%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBHDHYXU с WIPHYXU с HYEMHYXU с BNDXHYXU с HYDBHYXU с IGHGHYXU с PICB
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий HYXU и TLT

HYXU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

HYXU vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXU
Ранг доходности на риск HYXU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXU c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXUTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

-0.07

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

-0.01

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

-0.09

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

-0.19

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXU vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXUTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.07

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.36

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.09

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между HYXU и TLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и TLT

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности TLT в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.51%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и TLT

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXUTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-48.35%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-9.23%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-43.70%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-48.35%

+15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-39.86%

+37.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-13.63%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

4.40%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и TLT

Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) составляет 2.09%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что HYXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXUTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.79%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

6.63%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

11.38%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

15.88%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

14.93%

-4.39%