PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXU с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXU с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares Gold Trust (IAU).

HYXU и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYXU и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXU и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
IAU
iShares Gold Trust		8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции HYXU уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.56% против 14.14% соответственно.

HYXU

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBHDHYXU с WIPHYXU с HYEMHYXU с BNDXHYXU с HYDBHYXU с PICBHYXU с IGHG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий HYXU и IAU

HYXU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

HYXU vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXU
Ранг доходности на риск HYXU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXU c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXUIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.78

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.21

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.58

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

9.32

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXU vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXUIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.23

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Корреляция

Корреляция между HYXU и IAU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и IAU

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и IAU

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXUIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-45.14%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-19.18%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-20.93%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-21.82%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-13.42%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-15.98%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

5.30%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и IAU

Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) составляет 2.09%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что HYXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXUIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

10.50%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

24.24%

-21.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

27.72%

-20.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

17.71%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

15.84%

-5.30%