Сравнение HYSZX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSZX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции HYSZX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.90% против 5.28% соответственно.
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и VWEAX
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
HYSZX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
HYSZX
VWEAX
Сравнение HYSZX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSZX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.92 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.90 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.83 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 11.54 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSZX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.82 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и VWEAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и VWEAX
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что сопоставимо с доходностью VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и VWEAX
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSZX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -30.05% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -2.52% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -13.77% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -19.68% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.80% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -2.13% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.62% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и VWEAX
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSZX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.39% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.31% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 3.46% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.86% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.27% | -1.06% |