Сравнение HYSZX с DEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).
HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и DEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSZX и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 6.43% | 21.29% | 4.46% | 20.93% | -10.43% | 11.49% | -5.84% | 19.84% | -7.69% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции HYSZX уступали акциям DEM по среднегодовой доходности: 4.90% против 9.07% соответственно.
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
DEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и DEM
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.
Доходность на риск
HYSZX vs. DEM — Ранг доходности на риск
HYSZX
DEM
Сравнение HYSZX c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSZX | DEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.49 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.06 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.02 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 9.16 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSZX | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.57 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.51 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.19 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и DEM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и DEM
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности DEM в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.23% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и DEM
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и DEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSZX | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -51.85% | +33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -11.24% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -27.18% | +17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -37.79% | +19.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -4.98% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -13.01% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.51% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и DEM
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSZX | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 6.73% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 10.06% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 15.05% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 15.23% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 18.01% | -13.80% |