Сравнение HYSZX с HYZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD).
HYSZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSZX или HYZD.
Основные характеристики
| HYSZX | HYZD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 9.77% |
| Дох-ть за 1 год | 12.65% | 13.16% |
| Дох-ть за 3 года | 4.22% | 6.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 5.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.76% | 4.59% |
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 7.26 | 4.60 |
| Коэф-т Омега | 2.05 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 7.03 | 5.02 |
| Коэф-т Мартина | 25.42 | 28.79 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 3.39% | 4.49% |
| Макс. просадка | -18.31% | -25.66% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и HYZD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и HYZD
С начала года, HYSZX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYSZX имеют среднегодовую доходность 4.76%, а акции HYZD немного отстают с 4.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и HYZD
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYSZX c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и HYZD
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности HYZD в 6.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 6.69% | 6.42% | 6.15% | 5.01% | 5.00% | 5.53% | 5.95% | 5.73% | 6.13% | 6.76% | 6.22% | 6.01% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.06% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.14% | 5.51% | 5.58% | 4.95% | 5.07% | 4.38% | 3.82% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и HYZD
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и HYZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и HYZD
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 0.68%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.