Сравнение HYSZX с HYZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD).
HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и HYZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSZX и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.46% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.48% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 9.17% | -2.21% | 6.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции HYSZX уступали акциям HYZD по среднегодовой доходности: 4.92% против 5.88% соответственно.
HYSZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.92%
HYZD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и HYZD
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.
Доходность на риск
HYSZX vs. HYZD — Ранг доходности на риск
HYSZX
HYZD
Сравнение HYSZX c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSZX | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.39 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.16 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.79 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 10.37 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSZX | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.68 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.49 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и HYZD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и HYZD
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности HYZD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.92% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.02% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и HYZD
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и HYZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSZX | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -25.66% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -2.82% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -8.97% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -25.66% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.53% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -2.23% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.76% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и HYZD
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.14%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSZX | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.65% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 2.30% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 5.53% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 6.68% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 8.68% | -4.47% |