- ISIN
- US74442J3077
- CUSIP
- 74442J307
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 26 окт. 2012 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции HYSZX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HYSZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,211.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) показал доход в 1.42% с начала года и 3.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HYSZX составила 4.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.70%
- Всё время*
- 4.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HYSZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HYSZX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.33% | -0.89% | 1.36% | 0.42% | 0.28% | -0.96% | 0.48% | 1.42% | ||||
| 2025 | 1.39% | 0.74% | -0.63% | 0.29% | 1.40% | 1.61% | 0.43% | 1.02% | 0.05% | 0.27% | 0.50% | 0.52% | 7.84% |
| 2024 | -0.12% | 0.41% | 1.10% | -0.90% | 1.15% | 0.36% | 1.64% | 1.36% | 1.33% | -0.41% | 0.72% | -0.31% | 6.49% |
| 2023 | 2.66% | -1.00% | 1.16% | 0.37% | -0.54% | 1.27% | 1.38% | -0.12% | -1.10% | -1.36% | 3.49% | 3.13% | 9.57% |
| 2022 | -1.26% | -0.40% | -0.46% | -1.91% | 0.24% | -5.42% | 3.74% | -1.19% | -2.84% | 1.88% | 1.76% | -0.48% | -6.46% |
| 2021 | 0.45% | 0.85% | 0.57% | 0.75% | 0.54% | 0.52% | 0.29% | 0.53% | 0.16% | 0.07% | -0.57% | 1.20% | 5.48% |
Метрики бенчмарка
PGIM Short Duration High Yield Income Fund has an annualized alpha of 3.19%, beta of 0.10, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 25.00% of S&P 500 Index downside but only 24.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.19%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 24.13%
- Участие в снижении
- 25.00%
Комиссия
Комиссия HYSZX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYSZX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 43% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.50 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 10.58 | -2.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Short Duration High Yield Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.55 | $0.53 | $0.41 | $0.40 | $0.41 | $0.45 | $0.51 | $0.51 | $0.51 | $0.57 | $0.60 |
Дивидендный доход | 5.85% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Short Duration High Yield Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.55 |
| 2024 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.53 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | $0.05 | $0.41 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Short Duration High Yield Income Fund показал максимальную просадку в 18.31%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM Short Duration High Yield Income Fund составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.31%март 2020 г. | 29d | 5mo 10d | 6mo 9dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-9.77%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.66%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 3mo 17d | 5mo 3dмай 2013 г. - окт. 2013 г. | — |
-3.55%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 1mo 19d | 10mo 3dиюнь 2015 г. - март 2016 г. | — |
-3.52%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 1mo 6d | 4moокт. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| HYSZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -56.78% | +38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -9.10% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.82% | -18.90% | +16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -25.43% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -33.92% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.17% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -10.69% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 2.14% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYSZX
Добавьте PGIM Short Duration High Yield Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYSZX