PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYSZX с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYSZX и JNK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HYSZX и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.54%
4.64%
HYSZX
JNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSZX:

2.08

JNK:

1.61

Коэф-т Сортино

HYSZX:

3.65

JNK:

2.28

Коэф-т Омега

HYSZX:

1.50

JNK:

1.29

Коэф-т Кальмара

HYSZX:

3.58

JNK:

2.84

Коэф-т Мартина

HYSZX:

12.01

JNK:

11.01

Индекс Язвы

HYSZX:

0.54%

JNK:

0.65%

Дневная вол-ть

HYSZX:

3.09%

JNK:

4.49%

Макс. просадка

HYSZX:

-18.31%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

HYSZX:

-1.23%

JNK:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, HYSZX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции HYSZX превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.83% соответственно.


HYSZX

С начала года

5.73%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

3.54%

1 год

6.69%

5 лет

4.32%

10 лет

4.83%

JNK

С начала года

7.40%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

4.64%

1 год

7.31%

5 лет

2.99%

10 лет

3.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSZX и JNK

HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.


HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
График комиссии HYSZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYSZX c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSZX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.081.61
Коэффициент Сортино HYSZX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.652.28
Коэффициент Омега HYSZX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.501.29
Коэффициент Кальмара HYSZX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.582.84
Коэффициент Мартина HYSZX, с текущим значением в 12.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.0111.01
HYSZX
JNK

Показатель коэффициента Шарпа HYSZX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSZX и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.08
1.61
HYSZX
JNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSZX и JNK

Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности JNK в 6.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
5.95%6.42%6.15%5.01%5.00%5.53%5.95%5.73%6.13%6.76%6.22%6.01%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.65%6.38%6.06%4.26%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.60%5.99%6.05%

Просадки

Сравнение просадок HYSZX и JNK

Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.23%
-1.44%
HYSZX
JNK

Волатильность

Сравнение волатильности HYSZX и JNK

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 0.57%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57%
1.52%
HYSZX
JNK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab