Сравнение HYSZX с JNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).
HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и JNK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSZX и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции HYSZX уступали акциям JNK по среднегодовой доходности: 4.90% против 5.25% соответственно.
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и JNK
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.
Доходность на риск
HYSZX vs. JNK — Ранг доходности на риск
HYSZX
JNK
Сравнение HYSZX c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSZX | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.29 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.92 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.82 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 9.34 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSZX | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.29 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.47 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.63 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.42 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и JNK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и JNK
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности JNK в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и JNK
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и JNK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSZX | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -38.48% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -4.17% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -16.67% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -22.89% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.13% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -3.73% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.81% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и JNK
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSZX | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 2.27% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.95% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 5.72% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 7.53% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 8.34% | -4.13% |