Сравнение HYSZX с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSZX и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции HYSZX уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: 4.90% против 5.63% соответственно.
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и HYS
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
HYSZX vs. HYS — Ранг доходности на риск
HYSZX
HYS
Сравнение HYSZX c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSZX | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.32 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.91 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.79 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 9.95 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSZX | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.32 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.82 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и HYS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и HYS
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности HYS в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и HYS
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSZX | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -20.91% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -4.06% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -10.61% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -20.91% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.90% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.55% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.73% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и HYS
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSZX | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.88% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.53% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 5.38% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 6.22% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 6.85% | -2.64% |