Сравнение HYSZX с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
HYSZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSZX или HYS.
Основные характеристики
| HYSZX | HYS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 8.35% |
| Дох-ть за 1 год | 12.50% | 14.33% |
| Дох-ть за 3 года | 4.14% | 5.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.86% | 4.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.75% | 4.53% |
| Коэф-т Шарпа | 3.72 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 7.25 | 5.20 |
| Коэф-т Омега | 2.05 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 7.03 | 7.45 |
| Коэф-т Мартина | 25.39 | 33.74 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 0.43% |
| Дневная вол-ть | 3.40% | 4.39% |
| Макс. просадка | -18.31% | -20.91% |
| Текущая просадка | -0.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и HYS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и HYS
С начала года, HYSZX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью 8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYSZX имеют среднегодовую доходность 4.75%, а акции HYS немного отстают с 4.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и HYS
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYS в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYSZX c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и HYS
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности HYS в 8.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 6.69% | 6.42% | 6.15% | 5.01% | 5.00% | 5.53% | 5.95% | 5.73% | 6.13% | 6.76% | 6.22% | 6.01% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 8.33% | 7.58% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.97% | 5.00% | 5.13% | 5.22% | 5.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и HYS
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и HYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и HYS
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 0.62%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.