Сравнение HYSZX с DVYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).
HYSZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSZX или DVYE.
Основные характеристики
| HYSZX | DVYE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 14.79% |
| Дох-ть за 1 год | 12.50% | 28.33% |
| Дох-ть за 3 года | 4.14% | -1.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.86% | 1.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.75% | 2.25% |
| Коэф-т Шарпа | 3.72 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 7.25 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 2.05 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 7.03 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 25.39 | 7.16 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 3.88% |
| Дневная вол-ть | 3.40% | 15.59% |
| Макс. просадка | -18.31% | -47.42% |
| Текущая просадка | -0.17% | -9.64% |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и DVYE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и DVYE
С начала года, HYSZX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции HYSZX превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 4.75% против 2.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и DVYE
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYSZX c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и DVYE
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности DVYE в 8.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 6.69% | 6.42% | 6.15% | 5.01% | 5.00% | 5.53% | 5.95% | 5.73% | 6.13% | 6.76% | 6.22% | 6.01% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.28% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и DVYE
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и DVYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и DVYE
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 0.62%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.