Сравнение HYSZX с DVYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).
HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и DVYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSZX и DVYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.46% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.48% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции HYSZX уступали акциям DVYE по среднегодовой доходности: 4.92% против 7.98% соответственно.
HYSZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.92%
DVYE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и DVYE
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.
Доходность на риск
HYSZX vs. DVYE — Ранг доходности на риск
HYSZX
DVYE
Сравнение HYSZX c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSZX | DVYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.91 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.55 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.59 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 13.00 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSZX | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.37 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.43 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.16 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и DVYE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и DVYE
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DVYE в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.92% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.13% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и DVYE
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и DVYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSZX | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -47.42% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -11.36% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -40.89% | +31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -40.89% | +22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -3.16% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -15.53% | +14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.53% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и DVYE
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.14%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSZX | DVYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 6.15% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 10.75% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 17.18% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 16.84% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 18.46% | -14.25% |