PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYSZX с DVYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSZX с DVYE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).

HYSZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSZX или DVYE.

Корреляция

Корреляция между HYSZX и DVYE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYSZX и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSZX:

2.24

DVYE:

0.51

Коэф-т Сортино

HYSZX:

3.49

DVYE:

0.86

Коэф-т Омега

HYSZX:

1.58

DVYE:

1.11

Коэф-т Кальмара

HYSZX:

2.60

DVYE:

0.46

Коэф-т Мартина

HYSZX:

11.08

DVYE:

1.64

Индекс Язвы

HYSZX:

0.65%

DVYE:

5.93%

Дневная вол-ть

HYSZX:

3.23%

DVYE:

18.87%

Макс. просадка

HYSZX:

-18.32%

DVYE:

-47.42%

Текущая просадка

HYSZX:

-0.76%

DVYE:

-8.16%

Доходность по периодам

С начала года, HYSZX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции HYSZX превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 4.80% против 1.89% соответственно.

HYSZX

С начала года

1.37%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

1.41%

1 год

7.21%

5 лет

6.45%

10 лет

4.80%

DVYE

С начала года

7.14%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

4.11%

1 год

9.59%

5 лет

6.57%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYSZX и DVYE

HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYSZX и DVYE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSZX
Ранг риск-скорректированной доходности HYSZX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг риск-скорректированной доходности DVYE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYSZX c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYSZX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DVYE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSZX и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSZX и DVYE

Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности DVYE в 11.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		6.14%6.77%6.42%6.15%5.01%5.00%5.53%5.95%5.73%6.13%6.76%6.22%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		11.35%11.81%9.05%9.90%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.52%4.51%

Просадки

Сравнение просадок HYSZX и DVYE

Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и DVYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYSZX и DVYE

Загрузка...