Сравнение HYSZX с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSZX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции HYSZX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 4.90% против 2.66% соответственно.
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и PTRQX
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
HYSZX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
HYSZX
PTRQX
Сравнение HYSZX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSZX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.02 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.44 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.66 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 4.93 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSZX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.02 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.18 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.51 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.75 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и PTRQX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и PTRQX
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и PTRQX
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSZX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -20.72% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -3.08% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -20.69% | +10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -20.72% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.35% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -3.31% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.04% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и PTRQX
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSZX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.58% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.62% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 4.48% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 5.98% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.22% | -1.01% |