PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSZX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSZX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSZX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSZX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции HYSZX уступали акциям PBHAX по среднегодовой доходности: 4.90% против 5.22% соответственно.

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX

Сравнение комиссий HYSZX и PBHAX

И HYSZX, и PBHAX имеют комиссию равную 0.75%.

HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

HYSZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSZXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.68

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.48

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.30

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

9.48

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSZX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSZX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSZX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSZXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.63

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.34

-0.20

Корреляция

Корреляция между HYSZX и PBHAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSZX и PBHAX

Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок HYSZX и PBHAX

Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSZXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-28.80%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-2.94%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-16.22%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

-21.14%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.65%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-2.88%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.71%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSZX и PBHAX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у PGIM High Yield Fund (PBHAX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSZXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.41%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

2.47%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

3.82%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

5.01%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

5.48%

-1.27%